將電力轉換成金錢:GPU 如何加速鉅額金融操作

作者 Brian Caulfield

Hedge Connection 公司將加入數十家企業,與他們在新興企業高峰會 (Emerging Companies Summit) 上共同分享彼此的創意想法,此高峰會將在一年一度的 GPU技術大會 (GPU Technology Conference)期間舉辦。第四屆 GPU技術大會將在接下來的三月份於加州聖荷西市登場。

遊戲玩家依賴 GPU 提供令人眼花撩亂的快速動作。科學家則使用多顆 GPU 模擬反應爐的爐心,以及預測全球氣候的變遷。這些功能聽起來似乎無法針對鉅額金融操作有所貢獻?然而事實證明,GPU正是鉅額金融操作所需的完美工具。

銀行家、避險基金、精算師及其他跨領域的資本家,越來越依賴 GPU 來協助他們管理資金。我剛剛才和 Hedge Connection 公司執行長 Rob Arthurs 談過話,他問說:「為何避險基金經理人不會想把所使用的相同工具集合起來,進而打造一台超級電腦呢?」Hedge Connection主要是協助將基金經理人與投資人撮合在一起。

從核子科學到金融領域

長期以來, GPU 已被用來解決現代金融學上最艱難的計算任務之一:蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo simulations)。蒙地卡羅模擬原本是由 Los Alamos 國家實驗室的核子科學家所發展出來;用以建立複雜系統的模型。 GPU 是平行處理器,它們利用大量的核心同時處理問題的不同部分,因此,在這些模擬中,相較於單獨依靠 CPU 運作的機器,它們可以更有效率的執行與這些模擬相關的演算法。

結果是:GPU 現在已被一些金融產業中較大的企業所使用。 2008 年,商業新聞巨擘Bloomberg 公司開始使用 GPU 來協助進行蒙地卡羅模擬,該公司使用蒙地卡羅模擬來計算難以定價之證券的價格。Standard Live Canada 公司使用 GPU 來協助管理衍生性金融商品此類複雜金融工具。

此外,在 2011 年,JP Morgan 成為第一家公開說明 GPU 使用細節的主要銀行,JP Morgan 聲明在蒙地卡羅模擬和有限差分運算法的計算上,NVIDIA Tesla GPU讓速度加快100倍之多,且執行這些計算的成本削減高達 80%。

保持低調

在大型金融企業成為頭條新聞之際,避險基金則是悄悄地使用 GPU 的威力。只有少數人才會詳細說明他們是如何使用這些 GPU,Arthurs 解釋說,最成功的避險基金絕不會讓競爭對手有可趁之機,「他們真的很不喜歡談論這個主題。」他說。

隨著銀行與避險基金開始默默地使用 GPU ,那些為他們提供軟體、讓他們得以發揮 GPU 威力的軟體公司正在激增中。這些軟體的種類,從廣為數學家與科學家採用的強大通用型軟體,例如 Wolfram Mathematica ,到更為專業的產品皆有。Synerscope 公司 (請參閱「Synerscope: Data Analysis for the Rest of Us」)使用 GPU 協助金融機構,以及其他領域客戶,例如視覺化複雜數據集。Murex 公司則是使用 GPU 加速用以評估投資組合風險的複雜分析軟體 – 我們將在稍後分析這家公司。

加上功能強大的新工具,即便只是幾顆 GPU 為避險基金所帶來的運算能力,都已是十年前只有超級電腦才能提供的。有一些公司更是購買數十,甚至是數百顆 GPU,「有一個大家很喜歡的說法,就是它們可以把電力轉換為金錢。」Arthurs說。